盘中实时联动
5s
实时行情
5s
ETF期权标的实时行情总览
覆盖上交所（5只）与深交所（4只）共9只ETF期权标的。勾选表格中的标的行，可一键生成多标的收益率/走势对比曲线图。
上交所 5只
深交所 4只
点击「刷新行情」或开启自动同步
已勾选 0 / 9 只
上交所 ETF期权标的
（共5只）
| 选 | 期权品种 / 标的ETF | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 推断IOPV | 溢价率% | 基金规模(市值) | 今开 | 昨收 | 最高 / 最低 | 成交量 | 成交额 | 更新时间 | 快捷操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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华夏上证50ETF
510050
上证50ETF期权 · SH
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华泰柏瑞沪深300ETF
510300
沪深300ETF期权 · SH
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南方中证500ETF
510500
中证500ETF期权 · SH
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华夏科创50ETF
588000
科创50ETF期权 · SH
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易方达科创50ETF
588080
科创板50ETF期权 · SH
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深交所 ETF期权标的
（共4只）
| 选 | 期权品种 / 标的ETF | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 推断IOPV | 溢价率% | 基金规模(市值) | 今开 | 昨收 | 最高 / 最低 | 成交量 | 成交额 | 更新时间 | 快捷操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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嘉实沪深300ETF
159919
沪深300ETF期权 · SZ
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嘉实中证500ETF
159922
中证500ETF期权 · SZ
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易方达创业板ETF
159915
创业板ETF期权 · SZ
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易方达深证100ETF
159901
深证100ETF期权 · SZ
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📈 多标的历史走势对比
快捷区间：
自定义时间：
至
图例：
对比指标统计明细（区间初值 → 终值）
| 标的名称 | 代码 | 区间涨跌幅 | 区间最高价 | 区间最低价 | 区间振幅 | 区间最大回撤 | 最新收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请在上方表格中勾选要对比的 ETF | |||||||
行情数据源自新浪财经公开接口，交易时段实时更新。涨跌幅为相对于前收盘价的变动率。在表格中勾选任意 2 只或多只 ETF，即可在下方实时生成收益率与走势对比曲线图；点击「走势」可进入单标的历史图表，点击「期权链」可快速查看该品种的实时期权 T 型报价。
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实时联动
跨度:
复权:
均价 —
最新 —
—
—
实时参考净值(IOPV) —
溢价率 —
⚡ —
移动十字光标查看对应时刻详细开高低收与均价
五档 / 逐笔
挂单量(手)
卖5——
卖4——
卖3——
卖2——
卖1——
买1——
买2——
买3——
买4——
买5——
最新逐笔手数
15:00:003.0371,250 ⬆
14:59:553.036320 ⬇
14:59:503.037800 ⬆
今开
—
昨收
—
涨停
—
跌停
—
最高
—
最低
—
成交均价
—
成交额
—
成交量
—
振幅
—
基金规模(市值)
—
行情时间
—
ETF 历史交易数据明细表
0 条
| 交易日期 ⇅ | 开盘价 ⇅ | 最高价 ⇅ | 最低价 ⇅ | 收盘价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 成交量(手) ⇅ | MA5 | MA20 | MA60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载历史K线数据… | |||||||||
共 0 条记录
期权策略分析
选择一个常见的期权组合策略，工具会围绕当前ETF价格自动生成对应的持仓（行权价与权利金可再调整），并给出到期损益图、最大盈亏与盈亏平衡点。
标的与定价参数
未连接
策略模板
持仓明细可微调行权价 / 权利金 / 手数
| 类型 | 方向 | 行权价 | 权利金 | 手数 |
|---|
到期损益
盈利区间
亏损区间
当前标的价 S₀
组合希腊字母（Σ 各腿 × 方向 × 手数 × 合约单位）
自定义组合计算器
自由添加看涨、看跌或标的ETF持仓腿，组合出任意结构，实时计算到期损益曲线、最大盈亏和盈亏平衡点。
标的参数
辅助定价（可选）
添加期权腿后点击行内「定价」按钮，会按 Black-Scholes 模型估算权利金，随后仍可手动改成你自己的成交价。
持仓腿
| 类型 | 方向 | 行权价/建仓价 | 权利金 | 手数 | 到期天数 |
|---|
到期损益
盈利区间
亏损区间
当前标的价 S₀
组合希腊字母
期权价格及波动率计算器
Black-Scholes（欧式，可含股息率）模型。正向求理论价与希腊字母；或反向输入市场价，用二分法反解隐含波动率。
合约参数
未连接
正向：由波动率求价格
反向：由市场价求隐含波动率
隐含波动率
—
按合约代码拉取实时行情 / 官方IV
尚未拉取
拉取后会自动写入行权价 K、剩余天数与期权市场价，并显示交易所发布的隐含波动率与希腊字母，可与左侧模型算出的结果对比。
理论价与希腊字母
价格 / 希腊字母 随波动率变化
期权理论价
当前 σ
期权保证金计算器
按上交所/深交所ETF期权义务仓开仓保证金公式测算卖方占用保证金。仅用于估算与教学，实际保证金以交易所与券商当日公布参数为准。
合约参数
未连接
保证金系数
交易所公布最低标准：上证50ETF、沪深300ETF等主流ETF期权均为12%/7%。券商通常在此基础上上浮。
测算结果
备兑开仓收益率（静态 / 或有行权）
只适用于「持有标的ETF + 卖出认购期权」的备兑开仓组合。静态回报率假设到期标的价不变；或有行权回报率假设到期被行权。
公式说明
认购期权虚值 = Max(行权价 − 标的前收盘价, 0) 认沽期权虚值 = Max(标的前收盘价 − 行权价, 0) 认购保证金 = [前结算价 + Max(12%×标的前收 − 认购虚值, 7%×标的前收)] × 合约单位 认沽保证金 = Min[前结算价 + Max(12%×标的前收 − 认沽虚值, 7%×行权价), 行权价] × 合约单位
实时期权链
从新浪财经公开行情接口拉取当前挂牌合约的实时价格、成交量、持仓量及隐含波动率。非官方接口，不保证时效，仅供参考。
标的与到期月份
尚未拉取
科创50ETF／创业板ETF／深证100ETF 期权未逐一验证。若获取月份失败，可尝试修改分类名，或直接手动输入 YYYYMM。
标的实时行情
状态
尚未拉取
隐含升贴水（Put-Call Parity）
状态
尚未计算
用每档「行权价相同的认购/认沽」反推隐含远期价 F，与标的现价对比：F 高于 S₀ 叫升水，低于叫贴水，反映分红预期/资金成本。
期权链
0 档
| 认购 CALL | 行权价 | 认沽 PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 载入 | 最新价 | 买一/卖一 | 成交量 | 持仓量 | 隐含波动率 | K | 隐含波动率 | 持仓量 | 成交量 | 买一/卖一 | 最新价 | 载入 |
| 选择标的与到期月份后点击「刷新期权链」 | ||||||||||||
隐含波动率微笑曲线0 个有效点
认购隐含波动率
认沽隐含波动率
标的现价 S₀
横轴是行权价，纵轴是交易所发布的隐含波动率(%)。曲线扭曲多半是成交不活跃、数据是较早前的旧价，仅供参考。
期权全市场机会筛选器
全月份多维智能选单全景扫描跨月份期权合约，支持按认购/认沽、实值/平值/虚值、流动性量能、隐含波动率 (IV)、Delta 及卖方年化收益率多维度智能过滤与套利机会发掘。
标的实时现价 ?
—
等待数据拉取
已扫描合约总数 ?
0 张
符合当前筛选条件: 0 张
全市场平均隐含波动率 (IV) ?
0.0%
IV 极值跨度: —
最高卖方年化收益率 ?
0.0%
优质卖出收租机会
🎯 标的与到期月份
点击「拉取并筛选」自动获取
尚未拉取
🔍 智能多维过滤条件
💡 筛选与排序在已拉取数据上进行本地毫秒级重算，修改条件立即刷新，无需重新请求网络。
📈 隐含升贴水与远期基差期限结构
| 到期月 ? | 剩余天数 ? | 标的现价 ? | 隐含远期价格 ? | 升贴水点数 ? | 年化升贴水% ? | 有效平价档位 ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉取期权链数据后自动计算显示 | ||||||
📋 筛选结果明细表
共 0 条
| 标的代码 ? | 到期月份 ? | 期权类型 ? | 行权价 ? | 距行权% ? | 最新价 ? | 买一 ? | 卖一 ? | 成交量 ? | 持仓量 ? | 隐含波动率(IV) ? | Delta ? | 剩余天数 ? | 义务仓保证金 ? | 卖方年化收益率 ? | 静态回报率(年化) ? | 或有行权回报率(年化) ? | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择标的与到期月份后，点击「⚡ 拉取并全市场筛选」即可呈现全市场合约数据。表头点击可排序。 | |||||||||||||||||
价格 × 波动率 压力测试矩阵
对当前配置的持仓，做标的价格 × 波动率的双因子情景矩阵测算，附常见极端情景速览。切到此标签前先在工具01/02里配置好持仓。
常见极端情景速览
| 情景 | 标的价 | 波动率 | 距今天数 | 浮动盈亏 | 占期初权利金净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点击「运行压力测试」后显示 | |||||
情景矩阵（行=价格冲击，列=波动率冲击）
| 设置好参数后点击「运行压力测试」 |
ETF成分股与权重实时分析
展示各ETF期权标的的标的指数主要成分股持仓、权重占比、实时行情与对ETF的估算贡献度。
跟踪指数
—
—
前十大权重合计
—
持仓集中度较高
第一大重仓股
—
—
行情状态
实时连通
—
标的指数行业分布权重饼图
前10大行业占比
全量行业: 100.00%
前十大个股权重分布比例
比例越高对ETF走势影响越大
全量成分股实时行情与权重明细
共 0 只成分股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 权重占比 ▾ | 最新价 (元) | 今日涨跌幅 ▾ | 今日涨跌额 | 成交金额 ▾ | 所属行业 / 赛道 | 估算贡献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载全量成分股行情… | |||||||||
显示 1 - 50 条，共 50 条数据
成分股历史调仓变更记录 (Rebalancing History)
记录指数样本股定期调整与权重变迁
| 生效日期 | 标的ETF | 调整股票 | 变更类型 | 原权重 | 新权重 | 权重变动 | 调仓原因 / 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在拉取调仓历史… | |||||||
交易概览 · 综合资产与持仓看板
期权与现货全景汇总全景汇总场内 ETF 期权与股票现货资产分布，支持期权与现货分组独立统计、小计核算与合并穿透总览。
综合已实现总盈亏
+¥0.00
期权 + 现货累计
资产与占用保证金总值
¥0.00
现货市值 + 保证金/权利金
综合平仓总胜率
0.0%
共 0 胜 / 0 负 (0 笔平仓)
当前未平仓总头寸
0 头寸
期权 0 张 · 现货 0 只
⚡ 期权合约分组汇总
期权明细 →
期权持仓
0 张
占用保证金
¥0.00
期权已实现
+¥0.00
📈 ETF/股票现货分组汇总
现货明细 →
现货持仓
0 只 (0股)
估算总市值
¥0.00
现货已实现
+¥0.00
📋 未平仓头寸汇总与分组明细
共 0 条持仓| 资产类别 | 标的代码 | 合约/证券名称 | 类型/方向 | 行权价 | 持仓数量 | 开仓买入价 | 占用保证金/市值 | 开仓日期 | 策略标签 | 操作 |
|---|
📜 已平仓交易流水汇总与分组
共 0 条历史记录| 资产类别 | 平仓日期 | 合约/证券名称 | 交易方向 | 成交数量 | 开仓均价 | 平仓均价 | 已实现净盈亏 | 策略标签 | 操作 |
|---|
新增智能监控预警规则
批量修改选中的监控规则
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